Cci moving average strategy

Como os comerciantes podem usar CCI Commodity Channel índice para trocar Stock Trends. The CCI ou Commodity Channel Index, foi desenvolvido por Donald Lambert, um analista técnico que originalmente publicou o indicador na revista Commodities agora Futuros em 1980 Apesar de seu nome, o CCI pode ser usado Em qualquer mercado e não é apenas para commodities O CCI foi originalmente desenvolvido para detectar alterações de tendência a longo prazo, mas foi adaptado por comerciantes para uso em todos os prazos Aqui estão duas estratégias que tanto os investidores e comerciantes podem employer. The CCI compara a corrente Preço para um preço médio ao longo de um período de tempo O indicador flutua acima ou abaixo de zero, movendo-se em território positivo ou negativo Embora a maioria dos valores, cerca de 75, cairá entre -100 e 100, cerca de 25 dos valores vão cair fora deste intervalo, Indicando um monte de fraqueza ou força no movimento de preços. Figura 1 Stock Chart com CCI Indicator. The gráfico acima usa 30 períodos no CCI cálculo desde que o gráfico é um cha mensal Rt, cada novo cálculo é baseado no mais recente 30 meses CCIs de 20 e 40 períodos também são comuns. Um período refere-se ao número de barras de preços que o indicador irá incluir no seu cálculo As barras de preços pode ser de um minuto, Minuto, diário, semanal, mensal ou qualquer período de tempo que você tem acessível em seus gráficos. Quanto mais longo o período escolhido mais barras no cálculo, menos frequentemente o indicador irá mover-se fora -100 ou 100 Os comerciantes de curto prazo preferem um período mais curto Menos barras de preços no cálculo, uma vez que irá fornecer mais sinais, enquanto as negociações de longo prazo e os investidores preferem um período mais longo, como 30 ou 40 É recomendável usar um gráfico diário ou semanal para os comerciantes de longo prazo, enquanto os negócios de curto prazo pode aplicar O indicador para um gráfico horário ou mesmo um gráfico de um minuto chart. Indicator são realizados automaticamente pelo software de gráficos ou uma plataforma de negociação que você só é necessário para introduzir o número de períodos que você deseja usar e escolher um período de tempo para o seu gráfico Tais como 4 horas, diariamente, semanalmente, etc e plataformas de negociação, como Thinkorswim e MetaTrader todos fornecem o indicador CCI Selecione o indicador da lista de indicadores para adicioná-lo ao seu chart. When o CCI é acima de 100, o preço está bem acima O preço médio medido pelo indicador Quando o indicador está abaixo de -100, o preço está bem abaixo do preço médio. Estratégia básica de CCI. Uma estratégia básica de CCI é olhar para o CCI mover acima de 100 para gerar sinais de compra e mover abaixo -100 para gerar sinais de venda ou comércio de curto Os investidores podem apenas querer tomar os sinais de compra, sair quando os sinais de venda ocorre e, em seguida, re-investir quando o sinal de compra ocorre novamente. Figura 2 ETF Chart com CCI Basic Trade Signals. The gráfico semanal Acima gerado um sinal de venda em 2017, quando o CCI mergulhado abaixo de -100 Isso teria dito comerciantes de longo prazo que uma potencial tendência de baixa estava em curso Traders mais ativos também poderia ter usado isso como um sinal de venda curta No início de 2017 um sinal de compra foi desencadeado E th E a posição longa permanece aberta até que o CCI se mova abaixo de -100.Multiple-Time-Frame CCI Strategy. The CCI também pode ser usado em vários quadros de tempo Um gráfico de longo prazo é usado para estabelecer a tendência dominante, enquanto um gráfico de curto prazo É usado para estabelecer pullbacks e pontos de entrada em que a tendência Esta estratégia favorece os comerciantes mais ativos e pode até mesmo ser usado para dia de negociação como o longo prazo e curto prazo é relativo a quanto tempo um comerciante quer suas posições para durar. Similar à estratégia básica , Quando o CCI se move acima de 100 em seu gráfico de longo prazo, a tendência é para cima e você só assistir a comprar sinais no gráfico de curto prazo A tendência é considerada até o CCI de longo prazo cai abaixo de -100.Figura 2 mostra Uma tendência de alta semanal desde o início de 2017 Se este é o seu gráfico de longo prazo, você só vai ter sinais de compra no gráfico de curto prazo. Quando usar um gráfico diário como o menor prazo, comprar quando o CCI mergulhos abaixo de -100 e, em seguida, Voltar acima de -100 Sair do comércio uma vez que o CCI se move acima de 100 a Nd, em seguida, cai para trás abaixo de 100 Alternativamente, se a tendência no longo prazo CCI gira para baixo, saia de todas as posições longas. Figura 3 Comprar sinais e saídas em longo prazo Uptrend. Figure 3 mostra três sinais de compra no gráfico diário e dois vender Não há negociações curtas iniciadas, uma vez que o CCI no gráfico de longo prazo mostra uma tendência de alta. Quando o CCI está abaixo de -100 no gráfico de longo prazo, apenas tomar sinais de venda a descoberto no gráfico de curto prazo A tendência de baixa está em vigor Até que o CCI de longo prazo rallies acima de 100. Faça uma troca curta quando o CCI rallies acima de 100 e descem então para trás abaixo de 100 no gráfico a curto prazo Saia do comércio curto quando o CCI se move abaixo de -100 e rallies atrás acima de -100 Alternativamente, se a tendência no CCI de longo prazo aparecer, saia de todas as posições curtas. Alterações e Pitfalls. You pode ajustar as regras de estratégia para tornar a estratégia mais rigorosa ou indulgente Por exemplo, ao usar vários quadros de tempo, tornar a estratégia mais Estrita ao tomar apenas posições longas O período de tempo mais curto quando o CCI de longo prazo está acima de 100 Isto irá reduzir o número de sinais, mas irá garantir a tendência geral é muito forte. Regras de saída e no menor prazo também pode ser ajustada Por exemplo, se o mais longo - term tendência é para cima, você pode permitir que o CCI no gráfico de curto prazo para mergulhar abaixo -100 e, em seguida, rally volta acima de zero em vez de -100 antes de comprar Isso provavelmente resultará em um pagamento de um preço mais alto, mas oferece mais garantia de que A retirada de curto prazo é mais ea tendência de longo prazo está retomando Com a saída, você pode querer permitir que o preço de rali acima de 100 e, em seguida, mergulhar abaixo de zero em vez de 100 antes de fechar a posição longa Embora isso poderia significar segurando através de alguns Pullbacks pequenos, pode aumentar lucros durante uma tendência muito forte. Os exemplos acima usam um gráfico a curto prazo semanal ea curto prazo diário Outras combinações podem ser usadas para serir suas necessidades, tais como um gráfico diário e de hora em hora, ou uns 15- Minuto e gráfico de um minuto, etc. Se você re ge Infelizmente, a estratégia é susceptível de produzir vários sinais falsos ou perder negócios quando as condições virar agitado É perfeitamente possível que o CCI pode atravessar para trás E em diante através de um nível de sinal, resultando em perdas ou direção a curto prazo confusa Em tais casos, confie no primeiro sinal, enquanto o gráfico de longo prazo confirma sua direção de entrada. A estratégia não inclui uma parada perda embora negociação com um stop Perda é recomendado para que o risco é limitado a uma certa quantidade Ao comprar, uma perda de parada pode ser colocada abaixo do balanço recente baixo quando curto, uma perda de parada pode ser colocado acima do balanço recente high. The CCI pode ser usado em qualquer mercado ou tempo Frame Um frame de tempo pode ser usado, mas negociação com dois irá fornecer mais sinais para os comerciantes ativos Use o CCI no gráfico de longo prazo para estabelecer a tendência dominante, e no gráfico de curto prazo para isolar pullbacks e gerar tra De sinais As estratégias e indicadores não são sem armadilhas ajustando critérios de estratégia e o período de indicador pode fornecer melhor desempenho, embora todos os sistemas são suscetíveis a perder negócios Implementar uma estratégia de stop loss para cobrir risco e testar a estratégia de CCI para rentabilidade em seu mercado e O Índice de Canais de Mercadoria CCI é um versátil indicador que pode ser usado para identificar uma nova tendência ou alertar sobre condições extremas Lambert originalmente desenvolvido CCI Em geral, CCI mede o nível de preços atual em relação a um nível de preço médio durante um determinado período de tempo CCI é relativamente alta quando os preços são Muito acima do seu CCI médio é relativamente baixo quando os preços estão muito abaixo da sua média. Er, CCI pode ser usado para identificar overbought e oversold levels. O exemplo abaixo é baseado em um 20-período Commodity Channel Index CCI cálculo O número de períodos CCI também é usado para os cálculos da média móvel simples e Desvio Médio. Lambert conjunto A constante em 015 para garantir que aproximadamente 70 a 80 por cento dos valores CCI iria cair entre -100 e 100 Esta percentagem também depende do período de look-back Um menor CCI 10 períodos será mais volátil com uma menor percentagem de valores entre 100 e -100 Por outro lado, um período mais longo CCI 40 terá uma maior percentagem de valores entre 100 e -100. Clique aqui para um cálculo CCI em uma planilha do Excel. CCI mede a diferença entre a mudança de preço de um seguro e sua mudança de preço médio Alta positiva As leituras indicam que os preços estão bem acima da média, o que é uma demonstração de força Baixas leituras negativas indicam que os preços estão bem abaixo da média, o que é uma demonstração de fraqueza. O Commodity Chan Nel Índice CCI pode ser usado como um indicador coincidente ou líder Como um indicador coincidente, surtos acima de 100 refletem ação de preço forte que pode sinalizar o início de uma tendência de alta Plunges abaixo de -100 refletem ação de preço fraco que pode sinalizar o início de uma tendência de baixa. Como um indicador principal os chartists podem olhar para o overbought ou as condições do oversold que podem foreshadow um reversion médio Do mesmo modo, as divergências bullish e bearish podem ser uso detectar movimentos adiantados do momentum e antecipar reversões da tendência. A tendência emergente. Como anotado acima, a maioria do movimento de CCI Ocorre entre -100 e 100 Um movimento que excede este intervalo mostra força incomum ou fraqueza que pode prenunciar um movimento prolongado Pense nestes níveis como os filtros de alta ou de baixa tecnicamente, CCI favorece os touros quando positivo e os ursos quando negativo No entanto, usando um simples Zero linha crossovers pode resultar em muitos Whipsaws Embora pontos de entrada vai ficar mais, exigindo um movimento acima de 100 para um sinal de alta e um movimento abaixo -100 para um sinal bearish reduz whipsaws. The carta abaixo mostra Caterpillar CAT com 20 dias CCI Havia quatro sinais de tendência dentro de um período de sete meses Obviamente, um CCI de 20 dias não é adequado para sinais de longo prazo Chartists precisam usar semanalmente Ou gráficos mensais para sinais de longo prazo A ação chegou ao pico em 11-Jan e recusou CCI movido abaixo de -100 em 22-janeiro 8 dias mais tarde para sinalizar o início de um movimento estendido Similarmente, o fundo atingiu em 8 de Fevereiro e CCI mudou Acima de 100 em 17 de fevereiro 6 dias mais tarde para sinalizar o início de um avanço avançado CCI não pegar o exato top ou bottom, mas pode ajudar a filtrar movimentos insignificantes e concentrar-se na tendência maior. CCI desencadeou um sinal de alta quando CAT subiu Acima de 60 em junho Alguns comerciantes podem ter considerado a sobrecompratura de ações ea relação recompensa-risco desfavorável nestes níveis Com o sinal de alta em vigor, o foco teria sido em configurações de alta com uma boa relação de recompensa a risco Note que a Estoque recuou em torno de 62 O avanço anterior e formou uma bandeira de queda até o final de junho O surto subseqüente acima da linha de tendência de bandeira forneceu outro sinal de alta com CCI ainda em modo de touro. Identificar overbought e oversold níveis podem ser complicado com o Commodity Channel Index CCI ou qualquer outro Momento, oscilador para esse assunto Primeiro, CCI é um oscilador não ligado Teoricamente, não há nenhum limite de subida ou desvantagem Isto torna uma avaliação de sobrecompra ou sobrevenda subjetiva Segundo, os títulos podem continuar a mover-se mais alto depois de um indicador se tornar overbought Da mesma forma, Indicador torna-se oversold. A definição de overbought ou oversold varia para o Índice de Canal Commodity CCI 100 pode trabalhar em um intervalo de negociação, mas os níveis mais extremos são necessários para outras situações 200 é um nível muito mais difícil de alcançar e mais representativo de uma verdadeira seleção extrema A sobrevalorização dos níveis de sobrevenda também depende da volatilidade do N índice ETF, como o SPY, será geralmente menor do que para um maior estoque, como o Google. O gráfico acima mostra Google GOOG com CCI 20 Linhas horizontais em 200 foram adicionados usando as opções de indicadores avançados De início de fevereiro a início de outubro de 2018 , Google excedeu 200 pelo menos cinco vezes As linhas pontilhadas vermelhas mostram quando CCI moveu para trás abaixo de 200 e as linhas pontilhadas verdes mostram quando CCI moveu para trás acima de -200 É importante esperar estes cruzamentos para reduzir whipsaws se a tendência estender Tais um sistema Não é tolo prova embora Observe como o Google manteve a mover-se mais alto, mesmo depois CCI tornou-se overbought em meados de setembro e se moveu para baixo -200.Bullish Bearish Divergences. Divergences sinal de um ponto de reversão potencial porque momentum direcional não confirma preço Uma divergência de alta ocorre quando o subjacente A segurança faz uma menor baixa e CCI forma uma maior baixa, o que mostra menor momento negativo Uma divergência de baixa se forma quando a segurança registra uma maior alta e CCI forma um lowe R elevado, o que mostra menos impulso ascendente Antes de ficar muito animado sobre as divergências como grandes indicadores de reversão, note que as divergências podem ser enganosas em uma forte tendência Uma forte tendência de alta pode mostrar várias divergências de baixa antes que um top realmente materializa Inversamente, Enquanto as divergências refletem uma mudança no momento que pode prefigurar uma inversão de tendência, os cartistas devem definir um ponto de confirmação para CCI ou o gráfico de preços. Uma divergência de baixa pode ser confirmada com uma quebra abaixo de zero em CCI ou Apoio break na tabela de preços Inversamente, uma divergência de alta pode ser confirmada com uma pausa acima de zero em CCI ou uma ruptura de resistência no gráfico de preços. O gráfico acima mostra United Parcel Service UPS com CCI de 40 dias Um prazo mais longo, 40 versus 20 , Foi usado para reduzir a volatilidade Há três divergências consideráveis ​​ao longo de um período de sete meses, que é realmente muito poucos para apenas sete m Em primeiro lugar, a UPS correu para novos máximos no início de maio, mas a CCI não conseguiu ultrapassar sua alta de março e formou uma divergência de baixa Uma quebra de apoio no gráfico de preços e CCI mover em território negativo to0 confirmar esta divergência alguns dias mais tarde Segunda, Divergência formada no início de julho como o estoque se mudou para uma menor baixa, mas CCI formou uma maior baixa Esta divergência foi confirmada com uma ruptura CCI em território positivo Também note que a UPS encheu a lacuna de final de junho com um aumento no início de julho Terceiro, Apesar de uma confirmação CCI, o preço nunca quebrou apoio e da divergência não resultou em uma inversão de tendência Nem todas as divergências produzem bons sinais. CCI é um oscilador de momento versátil que pode ser Usado para identificar os níveis de sobre-compra ou de reversão de tendências O indicador torna-se overbought ou oversold quando atinge um extremo relativo que extremo depende das características Do valor subjacente eo intervalo histórico para CCI Os títulos voláteis são susceptíveis de exigir maiores extremos do que os valores docile Alterações de tendência podem ser identificados quando CCI cruza um limiar específico entre zero e 100 Independentemente de como CCI é utilizado, os chartists devem usar CCI em conjunto com Outros indicadores ou análise de preços Um outro oscilador de momentum seria redundante, mas o OBV de Volume de Equilíbrio ou a Linha de Distribuição de Acúmulo pode agregar valor aos sinais de CCI. Usando com SharpCharts. CCI está disponível como um indicador SharpCharts que pode ser colocado acima, abaixo ou atrás do Preço da subjacente colocação Colocando CCI diretamente por trás do preço torna fácil comparar movimentos de indicadores com movimentos de preços A configuração padrão é de 20 períodos, mas isso pode ser ajustado para atender às necessidades de análise Um prazo mais curto torna o indicador mais sensível Um prazo mais longo Torna-o menos sensível Membros podem clicar na seta verde ao lado de opções avançadas para adicionar li horizontal Nes para marcar níveis de overbought ou oversold Duas linhas podem ser adicionadas separando os números com uma vírgula 200, -200.Suggested Scans. CCI Oversold em Uptrend Esta varredura revela estoques que estão em uma tendência de alta com sobreviva CCI transformando-se Primeiro, as ações devem ser Acima de sua média móvel de 200 dias para estar em uma tendência global em segundo lugar, CCI deve atravessar acima de -200 para mostrar o aumento do indicador de níveis oversold. CCI Overbought na tendência de baixa Esta varredura revela ações que estão em uma tendência de baixa CCI, As ações devem estar abaixo de sua média móvel de 200 dias para estar em uma tendência de queda global Segundo, CCI deve atravessar abaixo de 200 para mostrar o indicador caindo de níveis de sobrecompra. Mais Estudo. Murphy tem um capítulo dedicado a osciladores de momento e seus vários usos Murphy abrange a Prós e contras, bem como alguns exemplos específicos para o Índice Commodity Channel. Pring mostra os princípios básicos de indicadores de momentum, cobrindo as divergências, crossovers e outros sinais Há mais dois capítulos cov Indicadores específicos de momentum com abundância de exemplos. Análise Técnica dos Mercados Financeiros John J Murphy. Technical Analysis Explicado por Martin Pring Martin Pring. CCI indicator. Before leitura desta lição que você deve ter lido previamente through. The commodity canal índice CCI é um oscilador Indicador que ajuda a mostrar quando um activo tem sido overbought ou oversold. The commodity canal índice CCI ajuda a indicar o enfraquecimento ou final de uma tendência e uma mudança de direction. It ajuda a identificar picos ou depressões no preço de um activo s e pode indicar o enfraquecimento Ou fim de uma tendência e uma mudança de direção. Isso significa que você pode, em teoria, entrar em um direito de comércio como uma tendência está começando, ou sair de um comércio existente antes que ele se move contra você. CCI indicador é mostrado nos gráficos como um movimento O indicador CCI é geralmente apresentado em gráficos usando uma linha tipo média móvel que suaviza os dados sendo analisados. A imagem abaixo mostra como o indicador CCI aparece em gráficos. O CCI i S calculado para produzir uma leitura que, na maioria das vezes, viaja em um canal entre 100 e -100, como mostrado acima. Uma leitura CCI acima de 100 pode indicar que um activo foi sobre-comprado, e uma leitura abaixo de -100 pode indicar Que um ativo tenha sido vendido. Uma leitura acima de 100 pode indicar que um ativo foi comprado em excesso, sugerindo que o preço pode começar a diminuir. Uma leitura abaixo de -100 sugere que um ativo foi sobrevendido e que o preço pode começar a subir. Olhar para vender quando o CCI indica sobrebought condições entrar quando o indicador cruza o 100 de volta para a desvantagem Inversamente, eles vão olhar para comprar quando o CCI indica condições de sobrevenda entrar em seu comércio quando o indicador cruza o -100 de volta para o upside. A imagem seguinte, o preço cruza o nível 100, indicando condições de sobrecompra Quando ele cruza de volta para a desvantagem, você poderia olhar para sell. number1 CCI está acima de 100 número2 Área destacando quando o CCI inverte volta abaixo de 10 0 es3 Entrada curta como o mercado inverte. O indicador CCI pode ser usado em praticamente qualquer período de tempo para determinar quando uma tendência pode estar mudando ou chegando ao fim. Usando o indicador CCI, qual das seguintes indica uma condição de sobrecompra. Um mentor. Matthias da nossa equipe de Tradimo Premium irá projetar um plano de aprendizagem adaptado para você que lhe dá acesso a novos cursos e webinars ao vivo todos os meses, bem como prioridade de suporte de e-mail privado. Changing as configurações de indicador CCI. A configuração padrão no indicador CCI É 14, o que significa que irá medir as mudanças de preços recentes em relação às mudanças de preço médio em 14 períodos de tempo Esta configuração pode ser aumentada ou reduzida, dependendo de suas preferências. Uma configuração de menos de 14 resulta em um indicador mais reativo, No ciclo 100 ou -100 por longo Um ajuste mais alto significa que o CCI excede os níveis 100 e -100 com menos freqüência. Um ajuste de menos de 14 resulta em uma média mais reativa que oscila em b Entre os níveis 100 e -100 muito mais freqüentemente, enquanto não permanece em qualquer ciclo durante muito tempo. Um ajuste de mais de 14 resulta em uma média menos reativa que tende a tocar ou exceder os níveis 100 e -100 com menos frequência. As duas imagens a seguir demonstram a diferença entre um valor de baixo valor e um valor de CCI de alta definição. Esta imagem acima mostra um CCI com a configuração de 4, que é muito menor do que O ajuste padrão de 14 Observe quantas vezes a linha média aparece acima e abaixo das linhas 100 e -100, respectivamente. Agora contraste que com um CCI com um ajuste extremamente alto relativo ao padrão 14.Notice aqui como a linha se move fora do Níveis chave apenas algumas vezes e como ele tende a permanecer em ou para além desses níveis por muito mais tempo. Se uma configuração é muito baixa, isso pode resultar em um maior número de sinais falsos No entanto, ele vai te colocar em tendências mais cedo Uma configuração mais elevada Resultará em i N menos sinais Isso ajudará a evitar sinais falsos, mas resulta em menor potencial de lucro. Ao procurar alterar a configuração é importante ter em mente que tê-lo definido muito baixo resultará em uma leitura em constante mudança, o que pode resultar em uma maior Número de sinais falsos Quando esses sinais estão corretos, no entanto, você vai entrar em tendências muito mais cedo, resultando em maior potencial de lucro. Tendo o CCI set mais alto resultará na leitura mudando muito menos freqüentemente Isso irá mantê-lo em comércios mais tempo, ajudando Para evitar sinais falsos No entanto, sua entrada no comércio virá muito mais tarde, resultando em um potencial de lucro muito menor. Ao alterar as configurações do CCI é importante que você teste se suas alterações estão realmente a melhorar ou a agravar os resultados da sua estratégia. Você gostaria de aprender como testar sua estratégia, então você pode ir para a lição seguinte. Aprenda como testar uma estratégia com o seu diário de negociação results. You não tentou o questionário yet. In Esta lição, você aprendeu isso. O CCI Commodity Channel Index é um indicador oscilante que ajuda a identificar picos ou depressões no preço de um ativo. Ele pode indicar o enfraquecimento ou final de uma tendência, ajudando você a entrar em um direito de comércio como uma tendência está começando, ou sair de um comércio antes que ele se move contra você. Geralmente é apresentado em gráficos usando uma linha tipo média móvel. Ele é calculado para produzir uma leitura que normalmente se move em um canal entre 100 e -100. Uma leitura acima de 100 pode indicar que um ativo foi comprado em excesso, o que representa uma oportunidade de venda. Uma leitura abaixo de -100 pode indicar que um activo foi sobrevendido, isto apresenta uma oportunidade de compra. O CCI pode ser usado em praticamente qualquer período de tempo. A definição padrão no indicador CCI é 14, o que significa que vai medir as mudanças de preços recentes contra as mudanças de preço médio em 14 períodos de tempo. Um ajuste de menos de 14 resulta em uma média mais reativa que oscila entre os níveis de 100 e -100 com mais freqüência e não permanece em qualquer ciclo muito longo. Um ajuste de mais de 14 resultados em uma média menos reativa que toca ou excede os níveis 100 e -100 com menos freqüência, mas fica lá mais tempo quando o faz. Uma configuração que é muito baixa vai começar os comerciantes em tendências mais cedo, mas resultará em um maior número de sinais falsos. Uma configuração que é muito alta vai ajudar a evitar sinais falsos, mas resultar em um menor potencial de lucro. Ao alterar as configurações de CCI é importante que você teste se as mudanças estão melhorando ou piorando os resultados de sua estratégia. Procurando por um Top Broker Cadastre-se através Tradimo Lição anterior.