Análise quantitativa em Forex Atualizado em 18 de outubro de 2017 O que é análise quantitativa A análise quantitativa permite que os comerciantes removam a emoção do processo de investimento. A análise quantitativa é uma abordagem que se concentra em estatísticas ou probabilidades sobre sentimentos intestinais. Dada a tecnologia de computadores e modelos de matemática sofisticados, a análise quantitativa assumiu Wall Street e a maioria dos novos comerciantes e funcionários da Wall Streets ou aqueles com mentalidade quantitativa. A análise quantitativa tem um lugar no mercado FX, assim como qualquer outro mercado. Você provavelmente está familiarizado com diferentes formas de análise quantitativa, mesmo que você não se considere um quant, que é alguém que se aproxima dos mercados de um ponto de vista quantitativo. Uma relação financeira simples, como recompensa de pulso, ganhos por ação ou algo mais difícil, como preço de opções e fluxo de caixa descontado, são formas de análise quantitativa. Como você pode imaginar, os dados são críticos na análise, muitas vezes é tão bom quanto os dados que estão em tantas quitações focam a qualidade dos dados utilizados para preencher seus modelos matemáticos e estatísticos. Exemplos de análise quantitativa ou estatística Você não precisa ser um matemático ou ter um doutorado em econometria para se beneficiar da análise estatística. Com estatísticas, você está olhando dependência ou associação de duas variáveis aleatórias ou conjuntos de dados. Os comerciantes se beneficiam da análise estatística comum das correlações, que se referem a uma ampla classe de relações estatísticas e dependência. Uma correlação comum no mercado FX é que a fraqueza do dólar está correlacionada com uma fraqueza para os mercados emergentes. Outra relação inter-mercado Yen força e fraqueza do mercado de ações. A análise estatística é útil na determinação de probabilidades futuras, mas não se destina a ser puramente preditiva. Uma declaração típica é que a correlação não é causalidade. Causalidade significa causa-efeito explícito, enquanto a correlação simplesmente significa movimentos comuns em potencial entre duas variáveis aleatórias. A escala dos coeficientes de correlações é de -1 a 431 enquanto que a negativa é uma relação inversa perfeita ou correlação, zero é correlação zero e uma positiva é a correlação positiva perfeita, quase como as duas variáveis ou os mercados são algemados um para o outro. Outra forma favorável de análise estatística é conhecida como análise de regressão. A análise de regressão é um modelo estatístico muito favorável e uma análise quantitativa para ajudá-lo a ver a relação entre as variáveis. A análise de regressão enfoca a relação entre uma variável dependente e uma ou mais variáveis dependentes. Especificamente, a análise de regressão ajuda você a entender como o valor típico da variável dependente muda quando uma das variáveis independentes variou. A maioria dos pacotes de gráficos de FX tem um canal de regressão que faz o cálculo da análise de regressão para você e, muitas vezes, é mais fácil de acessar do que as correlações. A análise de regressão geralmente estima a expectativa condicional ou a direção do preço da variável dependente dada a variável independente. Isso significa o valor médio da variável dependente em relação a uma variável independente fixa. Isso geralmente é mostrado em uma linha inclinada maior ou menor, cortando o preço na direção da tendência ou em um movimento lateral a linha de regressão geralmente é plana. O que é necessário Enquanto os modelos matemáticos estão além do escopo deste artigo, muitos comerciantes utilizam o Excel da Microsoft e usam a função de correlação entre as variáveis em um determinado período de tempo para determinar se existe uma correlação positiva ou negativa. No entanto, muitos pontos de pesquisa lançam relatórios de correlação e também podem ser encontrados em terminais de pesquisa como Bloomberg ou Reuters. Se você estiver interessado em fazer esses tipos de modelos, é importante notar que os resultados são dados e dados faltantes ou incompletos podem desencadear você. Portanto, você deve cuidar dos dados perdidos primeiro para ter uma análise efetiva dos dados. Excel é provavelmente a sua melhor aposta em termos de análise simples, mas muitos corretores fornecem ferramentas que podem ajudá-lo a fazer uma grande parte da análise também. Em conclusão, a análise estatística pretende envolver a cabeça em torno de variáveis aparentemente aleatórias para um padrão que você pode negociar. O risco sempre deve ser gerenciado, mas esses padrões podem durar muito tempo, mesmo sem causalidade existente. Embora aparentemente parecido, o teste é o lobo proverbial na roupa de ovelha, muitas vezes de análise estatística ou quantitativa. Vale a pena estar ciente de testes de atraso lançados como modelagem estatística, porque muitas vezes o backtesting é feito em conjuntos de dados idealizados que podem causar falsas confiações, alavancagem excessiva e perdas potencialmente grandes quando o ambiente atual diverge do conjunto de dados. Estratégias - são para você As estratégias quantitativas de investimento evoluíram para ferramentas muito complexas com o advento dos computadores modernos, mas as raízes das estratégias remontam aos 70 anos. Geralmente são executados por equipes altamente educadas e usam modelos proprietários para aumentar sua capacidade de vencer o mercado. Há até programas disponíveis que são plug-and-play para quem procura simplicidade. Quant modelos sempre funcionam bem quando testados, mas suas aplicações reais e taxa de sucesso são discutíveis. Enquanto eles parecem funcionar bem em mercados de touro. Quando os mercados se afastam, as estratégias de quant estão sujeitas aos mesmos riscos que qualquer outra estratégia. A História Um dos pais fundadores do estudo da teoria quantitativa aplicada ao financiamento foi Robert Merton. Você só pode imaginar o quão difícil e demorado o processo foi antes do uso de computadores. Outras teorias em finanças também evoluíram a partir de alguns dos primeiros estudos quantitativos, incluindo a base da diversificação do portfólio com base na moderna teoria da carteira. O uso de financiamento e cálculo quantitativo levou a muitas outras ferramentas comuns, incluindo uma das mais famosas, a fórmula de preços de opções Black-Scholes, que não só ajuda as opções de preços dos investidores e desenvolve estratégias, mas também ajuda a manter os mercados em risco com liquidez. Quando aplicado diretamente ao gerenciamento de portfólio. O objetivo é como qualquer outra estratégia de investimento. Para adicionar valor, alfa ou excesso de retorno. Quants, como os desenvolvedores são chamados, compor modelos matemáticos complexos para detectar oportunidades de investimento. Existem quantos modelos lá fora, como quants que os desenvolvem, e todos afirmam ser os melhores. Uma das estratégias de investimento de quantos pontos mais vendidos é que o modelo e, finalmente, o computador, fazem a decisão real de compra, não um humano. Isso tende a remover qualquer resposta emocional que uma pessoa possa experimentar ao comprar ou vender investimentos. As estratégias Quant são agora aceitas na comunidade de investimentos e administradas por fundos mútuos, hedge funds e investidores institucionais. Eles geralmente passam pelo nome de geradores alfa. Ou alfa gens. Atrás da cortina Assim como no The Wizard of Oz, alguém está atrás da cortina que conduz o processo. Tal como acontece com qualquer modelo, é tão bom quanto o humano que desenvolve o programa. Embora não exista um requisito específico para se tornar um quant, a maioria das empresas que executam modelos quant combinam as habilidades de analistas de investimentos, estatísticos e programadores que codificam o processo nos computadores. Devido à natureza complexa dos modelos matemáticos e estatísticos, é comum ver credenciais como diplomas de pós-graduação e doutorado em finanças, economia, matemática e engenharia. Historicamente, esses membros da equipe trabalharam nos back offices. Mas, à medida que os modelos quant tornam-se mais comuns, o back office está se movendo para o front office. Benefícios de Quant Strategies Embora a taxa de sucesso global seja discutível, o motivo de algumas estratégias de quant é funcionar é que elas são baseadas em disciplina. Se o modelo for certo, a disciplina mantém a estratégia trabalhando com computadores com velocidade relâmpada para explorar ineficiências nos mercados com base em dados quantitativos. Os próprios modelos podem basear-se em apenas algumas proporções, como PE. Dívida para patrimônio e crescimento de lucros, ou use milhares de insumos trabalhando juntos ao mesmo tempo. Estratégias bem-sucedidas podem retomar as tendências em seus estágios iniciais, pois os computadores constantemente correm cenários para localizar ineficiências antes que outros o façam. Os modelos são capazes de analisar simultaneamente um grande grupo de investimentos, onde o analista tradicional pode estar olhando apenas alguns por vez. O processo de triagem pode avaliar o universo por níveis de classificação como 1-5 ou A-F, dependendo do modelo. Isso torna o processo de negociação real muito direto, investindo nos investimentos altamente cotados e vendendo os mais baixos. Os modelos Quant também abrem variações de estratégias como longas, curtas e longshort. Os fundos cuidadosos bem sucedidos mantêm um olho no controle de risco devido à natureza de seus modelos. A maioria das estratégias começa com um universo ou benchmark e usa ponderações setoriais e industriais em seus modelos. Isso permite que os fundos controlem a diversificação até certo ponto sem comprometer o próprio modelo. Os fundos Quant normalmente funcionam com base em custos mais baixos porque não precisam de tantos analistas tradicionais e gerentes de portfólio para executá-los. Desvantagens de Quant Strategies Existem razões pelas quais tantos investidores não aceitam completamente o conceito de deixar uma caixa preta executar seus investimentos. Para todos os fundos de quantos bem sucedidos lá fora, apenas muitos parecem ser infrutíferos. Infelizmente para a reputação de quants, quando eles falham, eles falham grande momento. O Gerenciamento de Capital de Longo Prazo foi um dos mais famosos fundos hedge de quant, já que foi dirigido por alguns dos líderes acadêmicos mais respeitados e dois economistas vencedores do Prêmio Nobel, Myron S. Scholes e Robert C. Merton. Durante a década de 1990, sua equipe gerou retornos acima da média e atraiu capital de todos os tipos de investidores. Eles eram famosos por não só explorarem ineficiências, mas usando fácil acesso ao capital para criar grandes apostas alavancadas nas direções do mercado. A natureza disciplinada de sua estratégia realmente criou a fraqueza que levou ao seu colapso. A Administração de Capital de Longo Prazo foi liquidada e dissolvida no início de 2000. Os modelos não incluíam a possibilidade de o governo russo estar inadimplente em algumas das suas próprias dívidas. Este evento desencadeou eventos e uma reação em cadeia ampliada por estragos criados por alavancagem. LTCM estava tão fortemente envolvido com outras operações de investimento que seu colapso afetou os mercados mundiais, provocando eventos dramáticos. A longo prazo, a Reserva Federal entrou para ajudar, e outros bancos e fundos de investimento apoiaram o LTCM para evitar mais danos. Esta é uma das razões pelas quais os fundos quantitativos podem falhar, pois eles são baseados em eventos históricos que podem não incluir eventos futuros. Enquanto uma equipe de quantos fortes estará constantemente adicionando novos aspectos aos modelos para prever eventos futuros, é impossível prever o futuro sempre. Os fundos Quant também podem ficar sobrecarregados quando a economia e os mercados experimentam uma volatilidade maior do que a média. Os sinais de compra e venda podem chegar tão rapidamente que o alto volume de negócios pode gerar altas comissões e eventos tributáveis. Os fundos quantitos também podem representar um perigo quando são comercializados como resistentes ao incômodo ou baseados em estratégias curtas. Previsão de recessões. O uso de derivados e a alavancagem combinada podem ser perigosos. Uma vez errada pode levar a implosões, que muitas vezes fazem as novidades. The Bottom Line As estratégias quantitativas de investimento evoluíram de caixas pretas do back office para as principais ferramentas de investimento. Eles são projetados para utilizar as melhores mentes no negócio e os computadores mais rápidos, tanto para explorar ineficiências quanto usar a alavancagem para fazer apostas no mercado. Eles podem ser muito bem sucedidos se os modelos incluíram todas as entradas certas e são ágeis o suficiente para prever eventos de mercado anormais. Por outro lado, enquanto os fundos quantitativos são rigorosamente testados até que eles funcionam, sua fraqueza é que eles dependem de dados históricos para seu sucesso. Embora o investimento em estilo quantitativo tenha seu lugar no mercado, é importante estar atento às suas deficiências e riscos. Para ser consistente com as estratégias de diversificação. É uma boa idéia tratar estratégias quantitativas como um estilo de investimento e combiná-lo com estratégias tradicionais para alcançar uma diversificação adequada. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os produtos acabados e serviços produzidos dentro de um país fronteiras em um período de tempo específico. A taxa em que o nível geral de preços de bens e serviços está aumentando e, conseqüentemente, o poder de compra de. Merchandising é qualquer ato de promover bens ou serviços para venda a varejo, incluindo estratégias de marketing, design de exibição e. Refere-se a estoques com uma capitalização de mercado relativamente pequena. A definição de boné pequeno pode variar entre as corretoras, mas os Sistemas de Negociação de Sistemas Abertos Rethink Strategy, Think RQ. Na RQ, nos concentramos no desenvolvimento, implementação e monitoramento de sistemas de negociação quantitativos e algorítmicos. Nos mercados financeiros eletrônicos, a negociação quanto e algo é definida como a aplicação sistemática de estratégias de negociação através do uso de programas de computador. Nossos modelos são desenvolvidos por nossa equipe de profissionais do mercado, composta por comerciantes, estrategistas e programadores, utilizando pesquisas abrangentes e rigorosas. A abordagem do RQs é eliminar ou mitigar as decisões de negociação impulsionadas pela emoção, a indisciplina, a paixão, a ganância e o medo, além de outros fatores que contribuem para o erro humano. Para avaliar um sistema de negociação, é preciso entender a estratégia e a gestão de riscos implementada. Você também deve aprender o máximo possível sobre o desenvolvedor. Na RQ, nós agradecemos e encorajamos você a conhecer-nos de uma vez por aí. RQ iNewton Trade Automation Através de múltiplas dinâmicas de mercado O RQ iNewton é o nosso sistema de negociação automatizado mais recente e mais avançado até o momento. O modelo quantitativo é projetado para negociação diária, bem como negociação swing. As características incluem análise de correlação intermediária, três filtros de movimento e múltiplas estratégias de saída. As inscrições são baseadas em saídas de alta e baixas baixas da ação de preços. Várias estratégias de saída permitem que os comerciantes obtenham lucros a curto prazo e mantê-lo na tendência. As características de gerenciamento de dinheiro incluem cortes de negociação de taxas de equidade para execuções de capital e descontos. Múltiplos botões de ação no gráfico permitem acesso fácil para ativar ou desativar rapidamente a automação comercial, além de trocar filtros, incluindo correlações inter-mercado, movimento, longos apenas, shorts e botões de compra e venda. RQ Einstein III Estratégias de negociação de alto desempenho em múltiplas classes de ativos O RQ Einstein III é um modelo automatizado quantitativo projetado para atribuições específicas, como a exploração de oportunidades comerciais de curta duração. No cerne da estratégia, existe um código proprietário da RQ com algoritmos orientados para o futuro, projetados para prever e buscar potenciais níveis-chave de preços dos mercados. O foco cria oportunidades oportunistas associadas à volatilidade nesses níveis críticos. É, portanto, um modelo alfa, mais efetivo quando aplicado em várias classes de ativos. Indicadores de negociação Um modelo quantitativo focado na atividade de negociação institucional A funcionalidade múltipla do RQ Techs é projetada para ajudar os comerciantes ativos a ganhar clareza quando os mercados parecem estar no caos. O DMS, nosso indicador dinâmico de sentimento dinâmico do mercado, fornece identificação quantitativa de correlações de risco e risco-off em tempo real. O indicador de velocidade Nextreme ajuda os comerciantes a identificar onde o impulso do mercado está se desenvolvendo, tornando-o instrumental para selecionar mercados prontos para uma ação de preços agressiva. Os indicadores Carry Trade e FX Flows também são benéficos para detectar fluxos de rotação institucionais. Mais vendidos, mais vendidos e marcadores de retração Os marcadores RQ OBOS-R observam condições de curto prazo sobre-compradas ou super-vendidas, bem como retentores potenciais de ação de preço recente. Os marcadores sobrecarregados são exibidos em amarelo acima das barras de preços. Os marcadores sobre-vendidos são exibidos em amarelo abaixo das barras de preços. Os marcadores de retração são exibidos em vermelho, acima das barras para um rali recente e exibem em verde abaixo das barras para uma venda recente. Uma abordagem sistemática construída para auxiliar comerciantes discretos Como um pacote abrangente de indicadores, o GnosticK foi projetado para fornecer aos comerciantes acesso a métodos inovadores para tirar lucros dos mercados, controlando o risco. O conceito, os métodos e as ferramentas são delineados em um formato passo-a-passo fácil de entender. A metodologia do Gnosticks para negociar os mercados baseia-se em probabilidades e o objetivo é manter as chances a seu favor. 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K. inesperadamente caírem por um terceiro mês em janeiro, sugerindo que os consumidores estão começando a sentir o aperto de acelerar a inflação. DADOS ECONÔMICOS - US Leading Lead Index at 10:00 ET. Entre em contato com a nossa sala de negócios ao vivo. Obtenha seu acesso Conheça os Insiders. A equipe do RQ passou muitos anos trabalhando juntos, combinando idéias complexas e diversas em estratégias e sistemas de negociação e investimento. Termos de Serviço Rios Quantitative LLC. Sede 6666 SW 115 Court Suite 210 Miami FL 33173 Telefone: (786) 303-0023 inforiosquant Rios Quantitative LLC Links Úteis FUTUROS DE PRODUTOS MÁQUICOS, OPÇÕES E FOREX TRADING IMPLÍCITAM RISCO SUBSTANCIAL E NÃO É ADEQUADO PARA TODOS OS INVESTIDORES. CLIQUE AQUI PARA UM DIVULGAMENTO DE RISCO COMPLETO
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